zmiennej losowej
Encyklopedia PWN
moment
mat., statyst. pojęcie służące do syntetycznego opisu rozkładu zmiennej losowej: momentem rzędu k (k-tym momentem) zmiennej losowej X względem stałej c nazywa się wielkość E(X − c)k, gdzie E oznacza wartość oczekiwaną;
[łac.],
mat., statyst. dla zmiennej losowej X — wartość oczekiwana zmiennej losowej postaci |X – EX| czyli E|X – EX|.
odchylenie standardowe, odchylenie średnie, dyspersja,
mat., statyst. pierwiastek kwadratowy z wariancji zmiennej losowej X: σ(X) = 
;
mat. proces stochastyczny (Nt)t ≥ 0, którego przyrosty są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie Poissona (rozkład zmiennej losowej): dla t > s, Nt − Ns ma rozkład Poissona z parametrem λ(t − s), czyli P(Nt − Ns = k) = 
, dla k = 0, 1, 2, ...;
, dla k = 0, 1, 2, ...;
prawdopodobieństwa rachunek, teoria prawdopodobieństwa, probabilistyka,
dział matematyki poświęcony wykrywaniu i badaniu prawidłowości w modelach opisujących zjawiska losowe (przypadkowe).
